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O Pacote Investidor (Análise de Ações, Análise do Ibovespa, Portfolio Ótimo e Análise do Opções) é oferecido para investdores. Entende-se como Investidor, o Agente Econômico que realiza a aquisição de uma ação com o objetivo de obter rentabilidade com o crescimento natural da empresa da ação.
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São disponibilizadas análises e ferramentas para auxiliar o usuário em seu processo de tomada de decisao sobre investimentos em ações.
- VANTAGENS
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Retorno - Acredtamos que a principal vantegm do Pacote Invesatiro é o retorno sobre o valor investido dos nossos usuários.
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Economia de Tempo - Não gaste tempo captando, pesquisando e analisando dados. Não gaste tempo, pesquisando e analisando informações financeiras.
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Não há erro humano - Com o Pacote Investidor, o erro humano é totalmente eliminado das analises.
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São oferecidas análises de 500 ações negociadas na Bovespa usando Index Model, Valuation e Econometria Financeira.
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As anáises são divididas em três áeas:
- Análise de Risco
- Beta
- Retorno Esperado Mensal
- Retorno Esperado Anual
- Volatilidade Esperada Mensal
- Volatilidade Esperada Anual
- Value at Risk
- Preço Pior Cenário - Bearish
- Preço Melhor Cenário - Bullish
- Preço Alvo 31/12/2010
- Preço Alvo em 12 meses
- Valuation
- Valor Patrimonial por Ação
- Lucro/Ação
- PL anual
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) anual.
- Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) anual.
- Preço Justo
- Potencial
- Indicadores de Performance
- Índice de Sharpe
- Índice de Jensen
- Índice de Treynor
- Appraisal Ratio
- Análise de Risco
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Para ver o exemplo da tela do Análise de Ações, CLIQUE AQUI.
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COMO USAR O ANALISE DE AÇÕES
- Use o "Análise da Ações" para excluir ações, e evite usá-lo como recomendação de compra ou de venda.
- Para recomendações diretas de compra e de venda, use o Trading Strategy.
- Evite ações com algum dos indicadores de performance negativos.
- Evite ações com Potencial extremanente negativo.
- Os parâmetros de cálculo são atualizados na primeira 2a feira do mês, até as 9 da manhã.
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Éoferecida a análise do Ibovespa usando Econometria Financeira.
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A análise do Ibovespa é realizada em tempo real.
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São disponibilizadas as seguintes informações
- Valor do Ibovespa
- Valorização do Ibovespa no dia
- Valor ideal do Ibovespa
- Potencial de Valorizacao
- Analise do Ibovespa
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Para ver o exemplo da tela do Análise do Ibovespa, CLIQUE AQUI.
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COMO USAR O ANÁLISE DO IBOVESPA
- O valor Ideal do Ibovespa é resultado do modelo econométrico entre o Ibovespa e demais variáveis no mercado financeiro. O cálculo do valor Ideal é feito em tempo-real e a expectativa de valor para o potencial é de 0.
- A volatilidade do Ibovespa gira em torno de 4%. O valor exato da volatilidade é calculado em tempo real pelo modelo computacional.
- Potencial superior a +4%, "Ibovespa abaixo do preço" (Mispriced); Potencial inferior -4%, "Ibovespa acima do preço" (Overpriced); e potencial entre -4% e +4%, "Ibovespa dentro do preço" (Priced).
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É oferecida análise de opções sobre ações usando Modelo de Black Scholes
- Análise de Opções é integrado ao Análise de Risco do Análise de Ações
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A análise fornece as saeguintes informações:
- Preço justo da opção de compra e de venda segundo modelo de Black Scholes
- Gragas (Delta, Theta, Vega, Rho e Gamma) da Opção de Compra e de Venda.
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Para ver o exemplo da tela do Analise de Opções, CLIQUE AQUI.
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COMO USAR O ANALISE DE OPÇÕES
- 1o passo: Defina a ação e a data de vencimento da opção.
- 2o passo: Clique em "OK".
- 3o passo: Preencha os dados de Preço do Ativo e Preço de Exercício da Opção.
- 4a passo: Clique em "Calcular".
- Caso haja diferenca entre os valores calculados pela Sfera e por outras fontes, isso se deve a diferencas entre as volatilidades estimadas. A Sfera estima a volatilidade anual através do Index Model.
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- PORTFOLIO
ÓTIMO
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É oferecido uma carteira de ações segundo o Modelo de Otimização de Markowitz.
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A carteira de ações é composta de 10 ativos.
- Revisado no 1o final de semana de cada mês
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O Portfolio Ótimo contém as seguintes informações:
- A sigla da ação
- O peso de cada ação no portfolio.
- O retorno do Portoflio Ótimo no mês.
- O retorno acumulado do Portfolio Ótimo desde o seu inicio em junhlo de 2009.
- Prêmio de Otimização, diferença entre o retorno do Portfolio Ótimo e o Ibovespa.
- Retorno
acumulado do Portfolio Ótimo de julho de 2009 a novembro de
2009:
- Portfolio Ótimo: +43%.
- Ibovespa: +36%.
- Portfolio Ótimo: +7%.
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COMO USAR O PORTFOLIO ÓTIMO
- Portfolio com 10 ações otimizado segundo o modelo de Otimização de Portfolio de Markowitz.
- Estratégia "Buy and Hold" com Médio Risco.
- Prêmio de Otimização é a diferença entre o retorno médio do mercado, simbolizado pelo Ibovespa, e o Portfolio Ótimo. Quanto maior melhor.A seleção das ações e dos respectivos peso é realizada segundo modelo computacional.
- O Portfolio Ótimo é revisado e atualizado no 1a final de semana de cada mês.
- Aproxime o seu portfolio ao proposto pelo modelo computacional.
- O Portfolio deve ser montado aos preços vigentes no mercado.
- Alterações e revisões somente durante a revisão mensal do Portfolio Ótimo.
- O Portfolio Ótimo é voltado a Investidores e não serve para operações de compra e e de venda de curto prazo.
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- SPOT-FUTURO
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É oferecido uma modelo de avaliacao do valor do Ibovespa futuro baseado no valor do Ibovespa atual
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O Spot-Futuro oferece as seguontes recomendações:
- O valor justo do Ibovespa Futuro baseado no valor do Ibovespa Atual.
- O valor justo do Ibovespa Futuro baseda no valor do Ibovespa Ideal segundo o Análise do Ibovespa.
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COMO USAR O PARIDADE SPOT-FUTURO
- O valor da Paridade Spot-Futuro é calculado segundo o modelo "Spot-Future Parity".
- Para visualizar o modelo, visite os links indicados no item "Base Teórica" na página "Idéias Gerais".
- 1o passo - Coloque a data de vencimento do contrato futuro do Ibovespa.
- 2o passo - Caso deseje ajuste os valores do Ibovespa Último e da Taxa de Juros Anual.
- 3o passo - Clique em "Calcular a Paridade".
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